睿智科技林晴开讲《美国金融危机背景下的中国启示录》

　　5月7日晚7:30，睿智科技首席战略官林晴为广大金融科技从业者和爱好者带来了线上公开课《美国金融危机背景下的中国启示录》，受到众多网友的热烈追捧。

　　此次课程是由北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室和睿智合创(北京)科技有限公司联合举办的系列金融科技公益公开课的首讲，致力于向金融机构、金融科技公司、学术研究机构以及金融业相关从业者解读金融科技行业发展趋势，促进金融科技行业交流。

　　如今因疫情原因，中国乃至全球经济都受到了不同程度的冲击。回溯十多年前的2008年美国金融危机，当时背景下全球金融业都经历了什么?风控思维和技术在过程中有哪些发展与进步?可为中国金融业和金融科技带来哪些启示?结合当前环境，金融科技如何化解不确定性风险?林晴希望通过分享，为大家带来一些对于现状和未来的思考，以助于大家能更好地判断当前的形势。

　　林晴自1990年加入美国运通公司开始涉足风险管理工作，经历过1991年海湾战争带来的经济周期、2001年高科技泡沫引发的经济变动，他坦言2008年〜2009年的美国金融危机和大衰退是前所未有的经历。“这是我亲身经历过的第三个经济周期，除了当前的全球疫情所带来的危机之外，也是我感触最深的。”

　　林晴带大家回顾了当年美国金融危机引发的大衰退的各种现象——房地产价格跳水、股市崩盘、失业率飙升、大量银行倒闭……既而展示了美国金融危机背景下金融领域发生的一些变化。随着有848页之多的著名Dodd-Frank法案颁布等各种措施的实施，美国的金融机构迎来了强监管时代。

　　“总的来说，保证银行的安全性和完善性是监管的一个重大目标。美国金融危机后，资本充足、压力测试就成了监管的重头戏。”林晴接着为大家介绍了金融机构压力测试的概念和测试方法，以及如何通过对三种资产设定额度限制并加以监控和管理以实现对风险胃口的管理。

　　林晴在美国运通公司工作的19年间，曾担任消费信用卡、小企业信用卡及全球对公业务的首席信贷官。作为核心领导团队成员，他主持制定了核心产品、客户群、风控策略及营销策略，并负责业务条线内包括风险、营销及财务营利等所有的量化分析及模型，创立了目标统一的决策体系。

　　回想当年的情景，“当时作为美国运通公司CRO的我，真有坐在火山口上的感觉，终日被烈焰熏烤，还不知熔浆何时从你脚底爆发。”林晴感慨道。作为风险管理者，他对危机后风险管理思维和技术的发展，有着来自于亲身实践的理解和体会。

　　在林晴看来，几十年来风险管理的发展目标就是不断地把不确定性转化成可以分析、甚至量化的“风险”，并加以管理。他为大家讲解了风险管理思维和技术的演化、大数定理和非期望损失风险、信贷风险管理的个案层面和总体层面、做好风险管理的框架思路等相关内容。

　　人们常常喜欢回顾、分析与总结过去，其实是希望能更好地指导现在的实践，并展望一个可预见的未来。但是，如今我们正处在一个有史以来最充满不确定性的环境，一个以前从未见过的病毒造成全球疫情大爆发，带来了更多的不确定性……

　　“未来很多趋势的发展结果是什么?有多大概率发生?我们是不知道的。更大概率是，在这些省略号中我们现在还预计不到的结果。”林晴表示对于未来谁也无法预测，这也正是美国著名经济学家Frank Knight所说的 Genuine Uncertainty：真正的不确定性。

　　但是遵循压力测试、风险管理的思路，可以把风险发生的概率降到最低。因此，“居安思危，防范最坏情况损失”非常重要。“寻找客户和资产的风险暴露点，并在危机来临之前加以控制，这就是我们当前要做的工作。”林晴总结道。

　　在最后的互动环节，林晴就热心网友关注度最高的三个问题作了回答。问题分别如下：

　　Q1：您提及“主动式风险管理是银行的致胜之道”。那在现在这种不确定性很大的背景下，一个金融机构要做到主动式风险管理，需要有哪些条件?

　　Q2：2008年的美国金融危机还似在昨日，如今全球疫情对经济造成的影响还远不知结果。您认为这对未来中国乃至世界的金融风控和金融科技会有哪些影响和促进?

　　Q3：您对金融科技和风险管理从业者的职业发展有什么忠告?

　　如果您对如上内容及问题也感兴趣，欢迎到睿智科技的官网和微信公众号上来看答案。

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